【公益课】期权定价：经典模型｜ 清华五道口：公司金融35

[视频作者] 清华五道口

[视频时长] 12:38

[视频类型] 校园学习

【每周四更新】 通过本节课的学习可以了解到：①二叉树定价：二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。②Black-Scholes期权定价模型：期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。 第36课：公募基金能战胜市场